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Approfondimento sui tipi di volatilità nel mondo del forex

DiFGadmin

Dic 28, 2016

Forex e tipi di volatilità

 

Operare sui mercati finanziari basandosi soltanto sui principi e le formazioni tipiche di analisi tecnica è attualmente insufficiente.

 Le misure della volatilità espresse dai movimenti dei prezzi e dalle quotazioni dei sottostanti sono invece un riferimento importante da quando, a partire dagli anni ’70, l’attenzione dei fondi hedge e degli operatori istituzionali ha incrementato il volume degli investimenti in futures ed opzioni, soprattutto.

 Pertanto, tenuto conto che la maggior parte dei capitali trattati dalla finanza è quella negoziata dalle grandi istituzioni, diventa determinante individuare la distribuzione dei derivati legati ad un cambio al fine di calcolare ed ottenere informazioni lagging/leading dall’accumulo degli assets sopra i livelli di prezzo.

 Al riguardo, il legame tecnico con le categorie di volatilità è molto ampio e connesso ad interpretazioni controverse del calcolo finanziario. Proprio per questo le banche d’affari si avvalgono di talenti strapagati e preparati nell’utilizzo delle più avanzate formule matematiche.

 Di conseguenza l’impiego di software in grado di misurare la volatilità storica ed implicita dei titoli prima di pianificare un investimento direttamente in valuta facilita il forex-trading, oltre a rappresentare un’attività preliminare ed imprescindibile dei traders retail.

 Il concetto teorico di volatilità storica è abbastanza semplice: conta le dita della mani, dovresti averne 10. Se ieri o ieri l’altro il numero era lo stesso, la deviazione standard che misura la volatilità (storica/statica) del tuo organo prensile è praticamente nulla.

 D’altro canto la volatilità implicita guarda al futuro, per questo è definita leading, per cui, tornando all’esempio, se intorno a te non vedi medici pronti a bendarti le mani è probabile che anche domani avrai 10 dita, quindi anche la volatilità implicita è piuttosto bassa.

 In sintesi, la volatilità storica identifica la misura dei movimenti passati delle quotazioni ed è analizzata dalla deviazione standard. La volatilità implicita invece misura l’estensione possibile del mercato di riferimento, al rialzo o al ribasso, ossia la quotazione attesa, deducibile dai modelli di option pricing delle strategie in opzioni, quindi dalle inefficienze dei mercati finanziari.

FGadmin

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